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Estratégia de negociação RSI Será que funciona melhor durante a sessão de negociação na Ásia Intraday forex mercado sazonalidade pontos para condições de mercado significativamente diferentes, dependendo da sessão de negociação e hora do dia. Como podemos trocar as técnicas de negociação para tirar proveito de tais movimentos Este relatório analisa a estratégia de negociação do Índice de Força Relativa (RSI) simples para aproveitar as condições de mercado em mudança. Relative Strength Index é aquele que tem destacado nos últimos relatórios DailyFX Strategy, como a sua popularidade e razoavelmente bom histórico torna uma boa estratégia de negociação intervalo de referência. Em artigos anteriores, discutimos a definição de paradas para a Estratégia RSI e o uso de filtros de volatilidade com o RSI com bons resultados. Em particular, observou-se que o RSI tende a fazer mal durante períodos de alta volatilidade do mercado. Assim, parece razoável que possamos olhar para explorar tendências intraday na volatilidade e tentar usar filtros semelhantes para evitar condições pobres para as estratégias de negociação RSI. O que é e como podemos usá-lo Dado que o mercado forex está aberto 24 horas por dia, é importante observar as principais diferenças em três sessões de negociação distintas e usar essa informação para nossa vantagem. Como mostram os gráficos, a volatilidade é mais freqüentemente maior devido à sobreposição entre a sessão de pregão de Londres (aproximadamente às 03:00 horas 11:00 horário do Leste) e a sessão de Nova York (aproximadamente às 09:00 às 17:00 ET) para os principais pares de moedas . Se nós sabemos que uma estratégia é susceptível de underperform entre os movimentos de moeda mais nítida, então provavelmente devemos evitar o comércio através desses tempos. Parece interessante explorar o conceito de um filtro de tempo para a estratégia RSI. Desligando a estratégia RSI durante a maioria dos momentos voláteis Quando discutimos os filtros de volatilidade para o RSI, descobrimos que a estratégia tendia a apresentar desempenho inferior nas condições de mercado mais ativas. Assim, vamos olhar para usar o mesmo conceito em um nível intraday e com as regras mais simples possível desde o início. Como uma estratégia em bruto o RSI tem sido bastante underwhelming em um gráfico EURUSD de 15 minutos desde 2001. Embora mostre alguns períodos de bons resultados, declínios acentuados bastante freqüentes significam que a curva de equidade declina acentuadamente para baixo. Fonte: Trader Estratégia FXCM. Nosso objetivo é, posteriormente, mitigar as perdas pronunciadas e, esperamos, mudar as coisas. Assim, voltamos ao nosso gráfico de sazonalidade intraday no par de moedas Euro / Dólar Americano. Procurando períodos de baixa volatilidade para a Estratégia RSI Concentrando-se apenas no gráfico Euro / Dólar Americano, vemos que a volatilidade tende a cair visivelmente em uma hora-chave em todas as sessões de negociação. Ou seja, na hora final da sessão de Nova York (16: 00-17: 00), a meio do período comercial de Londres, e para o final do dia de negociação de Tóquio. É igualmente claro que a maior volatilidade tende a ocorrer através do final de Londres e início de negociação de Nova York horário de alerta contra a comercialização de qualquer estratégia especialmente vulnerável a movimentos bruscos de moeda. RSI Estratégia de Negociação com Time Filter Usando Estratégia Trader. Podemos importar uma estratégia de negociação RSI prontamente disponível. Mas wersquore vai dar um passo adiante e estabelecer uma versão ligeiramente modificada. Regra de Entrada: Quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre no mercado na abertura da barra seguinte. Quando o RSI cruza abaixo de 70, venda no mercado na abertura da barra seguinte. Filtro: Estratégia não pode entrar comércios entre a hora de início (startTime) ea hora final (endTime). No entanto, ele não vai fechar todos os comércios abertos na hora final e irá mantê-los abertos até que o sinal inverso é acionado. (Mais sobre esse tópico mais tarde) Stop Loss: Nenhum por padrão Take Profit. Nenhum por padrão Regra de saída: Estratégia irá sair de um comércio e flip direção quando o sinal oposto é acionado. Backtesting nosso Filtro de Tempo Para a Estratégia de Negociação de Índice de Força Relativa Para testar a validade desse filtro, é claro que precisamos estabelecer quais horas gostaríamos de começar a operar e parar de operar completamente. Dado o que vimos com o Euro / Dólar Americano, parece lógico tentar limitar o sistema às horas menos voláteis do dia-a-dia, pontuadas por pontos baixos de volatilidade na última sessão de Nova York e no meio da negociação em Tóquio. Assim, nossa variável lsquoStartTimersquo será definida às 16:00 e lsquoEndTimersquo às 00:00 horário de Leste. Abaixo está a curva patrimonial resultante. Certamente esta é uma melhoria em relação ao caso base de perdas estáveis. No entanto, o facto de a curva de capitais próprios ter feito pouco menos do que o declínio nos últimos 2 ou mais anos não é um bom presságio para as perspectivas futuras, e de facto poderemos ter de explorar outras opções no que diz respeito aos nossos horários de início e de fim. Assim, voltamos para a otimização. Otimizando contra duas variáveis ​​Usando o Strategy Trader, otimizaremos contra duas variáveis ​​para maximizar os lucros teóricos. Quando otimizamos sempre queremos encontrar os melhores retornos hipotéticos ajustados ao risco. E embora tenhamos em mente as limitações do comércio hipotético, olhar para o que funcionou no passado nos dá uma melhor idéia do que é mais provável que funcione no futuro. Nós otimizaremos para maximizar o retorno da dívida em Accountrdquo, ou o valor pelo qual o capital de estratégia final excede o tamanho mínimo de conta necessário para executar a estratégia durante o período de teste. A dimensão mínima da conta é determinada pelo máximo de extração teórica da estratégia específica. Assim, nossa variável ldquoReturn on Accountrdquo nos dará o lucro / perda final sobre o Drawdown máximo. Gráfico de Resultados de Otimização Tridimensional do Time Filter na Estratégia de Negociação do RSI EURUSD Fonte de dados: Trader de Estratégia FXCM. Fonte do gráfico: Projeto-R. RGL É reconhecidamente difícil exibir corretamente um gráfico 3D em um meio 2D, mas o gráfico de resultados de otimização é bastante revelador. Nossas melhores porcentagens de Accountrdquo parecem se agrupar em torno dos mesmos valores de lsquoEndTimersquo, enquanto os resultados na mudança de valores lsquoStartTimersquo parecem muito mais variados. Mais concretamente, nossa estratégia tende a ter os melhores resultados para o EURUSD quando o lsquoEndTimersquo para o nosso filtro é entre as horas das 05:00 às 07:00 Eastern Time. Os melhores retornos teóricos ajustados ao risco também virão quando o nosso lsquoStartTimersquo estiver entre as horas das 14:00 e as 18:00 horas. Qual é o nosso melhor resultado de backtest hipotético absoluto Euro / US Dollar RSI Estratégia Restringido ao comércio entre as horas de 14:00 e 06:00 Eastern Time Fonte: Trader Estratégia FXCM. Já concluímos que esta estratégia tem funcionado muito bem no Euro / Dólar americano no passado, mas isso dificilmente garante resultados futuros. Estamos sempre em busca do resultado mais robusto e estável que provavelmente funcionará bem no futuro. Uma das maneiras que eu pessoalmente verifiquei resultados de otimização é ter certeza de que eles são consistentes entre pares de moedas. Neste ponto, serve para mencionar que todos os pares de moedas não são criados iguais, e isso é especialmente verdadeiro dado que os comerciantes em todo o mundo tendem a negociar mais pesadamente em suas moedas regionais. Assim, o iene japonês verá maior volatilidade durante as horas da Ásia do que o euro ou libra esterlina. Em seguida, faz sentido comparar as moedas da mesma região entre si ao executar verificações de robustez. E embora o gráfico abaixo não mostre uma lista exaustiva de todas as combinações de tempo possíveis, escolhi vários limites de tempo que tendiam a funcionar melhor em pares de moedas-chave. Dado que o EURUSD e o USDCHF historicamente têm sido altamente correlacionados, não deve surpreender que o filtro de tempo 14: 00-06: 00 funcione muito bem para ambos. E embora não funcione tão bem no par GBPUSD, ainda é uma grande melhoria em relação à estratégia base RSI e teoricamente produz patrimônio final positivo. De igual modo, observamos que os quadros t ime restritos a tempos de volatilidade muito menor não tiveram desempenho quase tão bem nessas moedas quanto o alongamento bastante amplo de 14: 00-06: 00. A estratégia RSI tende a perder em tempos de movimentos de preços especialmente fortes, mas precisa de alguma volatilidade para gerar negócios. Essa é talvez uma das razões por que nosso período de tempo superior inclui períodos bastante voláteis para cada um dos pares de moedas EURUSD, USDCHF e GBPUSD. O que das moedas correntes Ásia-centric Infelizmente nosso filtro do tempo não trabalha quase tão bem no USDJPY, no GBPJPY, no AUDUSD, e no NZDUSDmdashnot que produz qualquer uma curva de equidade positiva durante o mesmo período de teste. E embora o trecho 20: 00-03: 00 mostre alguma promessa nos últimos anos, não parece quase tão impressionante como a nossa curva de capital superior em pares de moedas europeias. Uma análise mais detalhada do gráfico de otimização equivalente para o par de Dólar Americano / Iene Japonês destaca uma importante razão para isso. Gráfico de Resultados de Otimização Tridimensional do Filtro de Tempo em USDJPY Estratégia de Negociação de RSI Fonte de dados: Trader de Estratégia de FXCM. Fonte do gráfico: Projeto-R. RGL Devido à volatilidade JPYrsquos relativamente alta através das horas de negociação da Ásia, parece que o tempo de filtragem do sistema RSI para horas específicas tem pouco efeito. E embora o AUDUSD e NZDUSD ver resultados ligeiramente melhores, não é suficiente para produzir uma curva global de patrimônio positivo. Nosso sistema de RSI com tempo de filtragem parece ser mais adequado para pares de moedas europeus e norte-americanos. Backtesting Time Filters na Estratégia RSI ndash Mostrando Promessa Os resultados iniciais em nossos filtros de tempo mostram a promessa com a Estratégia de Negociação RSI nos pares EURUSD, GBPUSD e USDCHF. Esses dados sugerem que há mais trabalho a ser feito, e temos os ingredientes de uma estratégia vencedora potencial baseada em backtests hipotéticos. No entanto, a lógica atual nos expõe a riscos inteiramente demais durante as horas de negociação mais voláteis do dia. Ou seja, as regras ditam que não podemos abrir ou fechar negócios fora de nossos períodos de negociação, permitindo perdas potencialmente desastrosas. A próxima parcela do nosso Esquema de Estratégia de Forex terá um olhar mais atento sobre a referida estratégia e tentar torná-lo mais adequado para o comércio real. Dito isto, poderíamos facilmente ver esses filtros de tempo trabalhando em uma ampla gama de sistemas de negociação de intervalo não limitados ao nosso benchmark RSI. Se você gostaria de sugerir idéias para este tópico ou qualquer outra estratégia forex que você gostaria de ver nesta série, sinta-se livre para e-mail autor David Rodriacuteguez em drodriguezdailyfx. Para ser adicionado a esta lista de distribuição de autorrsquos, e-mail com linha de assunto ldquistribution listrdquo Ver os artigos anteriores nesta série: Escrito por David Rodriacuteguez, Estratega Quantitativo para DailyFX